2024-10-17 23:02:21
利率债二级
周四债市交投情绪积极，成交量小幅增加。国债期货10Y主力合约平开走高，最终全天收涨0.22%，振幅0.28%。联动银行间利率债现券收益率下行。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼174亿元】中国央行今日开展1326亿元7天期逆回购操作，因今日有1500元7天期逆回购到期，当日实现净回笼174亿元。
数据方面：无
一级市场：
092402002，3Y，中标利率1.45%，全场倍数4.11倍，边际倍数2.98倍。中标综收1.5067（缴款日）。
092402017Z22，7Y，中标利率2.0092%，全场倍数3.63倍，边际倍数1.32倍。招标结束前，中债估值2.065，中标综收2.0464（缴款日），中标综收较估值低1.86BP。
240313X2，3Y，中标利率1.6767%，全场倍数4.01，边际倍数3.23倍。招标结束前，中债估值1.8300，中标综收1.7034（缴款日），中标综收较估值低12.66BP。
240311X5，10Y，中标利率2.1519%，全场倍数5.28倍，边际倍数1.51倍。招标结束前，中债估值2.2200，二级市场BID/OFR2.22/---位置，成交位置2.215，中标综收2.1699（缴款日），中标综收较估值低5.01BP，较成交低4.51BP。
240213X19，3Y，中标利率1.971%，全场倍数4.09倍，边际倍数1.79倍。招标结束前，中债估值2.0600，中标综收2.0412（缴款日），中标综收较估值低1.88BP。
240208X18，5Y，中标利率1.725%，全场倍数3.33倍，边际倍数6.79倍。招标结束前，中债估值1.8750，二级市场BID/OFR1.8625/1.8475位置，成交位置1.8475，中标综收1.7825（缴款日），中标综收较估值低9.25BP，较成交低6.50BP。
二级市场：
67D贴现国债249957成交在1.36；1年国债200005成交在1.49-1.50；3年国债240003成交在1.575-1.625；5年国债230022成交在1.73-1.775；7年国债240006成交在1.9675-2.00；10年国债240004成交在2.115-2.1325；30年国债230023成交在2.2625-2.295；
金融债方面：
1年国开200203成交在1.60-1.61；1年非国开240401成交在1.625-1.63；3年国开240202成交在1.76-1.78；3年非国开220402成交在1.80-1.81；5年国开230208成交在1.8175-1.84；5年非国开240305成交在1.88-1.895；7年国开210205成交在2.055-2.07；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.1925-2.215；10年非国开230420成交在2.2075-2.225。
利率债短券
今日资金面整体均衡偏宽松，短券成交活跃，收益率小幅震荡。
周五招标：
1Y240309X590亿
周五上市：
--
今日招标：--
地方债二级
今日地方债上午情绪较为清淡，下午受市场影响整体大幅回暖，各期限收益率下行，10,30Y尤其受到买盘青睐。
4.11Y237139523贵州债441.97票面2.88估值1.9928（项目债）
6.27Y240500624山东债022.085票面2.67估值2.0908（项目债）
6.62Y23184124福建142.085票面2.30估值2.0960（一般债）
6.65Y19850024广东债502.11票面2.27估值2.1136（项目债）
6.68Y240545424重庆债172.1票面2.30估值2.1034（一般债）
6.83Y240571124云南债202.145票面2.16估值2.1427（一般债）
6.88Y80918224湖南362.135票面2.12估值2.1362（项目债）
7.99Y227172822湖南债1352.16票面2.85估值2.1719（一般债）
9.77Y23189124上海062.22票面2.30估值2.2166（一般债）
9.77Y23189124上海062.2175票面2.30估值2.2166（一般债）
9.77Y23189124上海062.22票面2.30估值2.2166（一般债）
9.77Y23189524上海102.24票面2.30估值2.2534（项目债）
9.78Y240563324陕西债202.265票面2.31估值2.2712（项目债）
9.87Y240581824江西债512.225票面2.22估值2.2400（一般债）
19.81Y240566624福建债262.36票面2.36估值2.3600（项目债）
25.99Y200599220安徽债402.3625票面4.16估值2.3679（项目债）
29.3Y240504024青岛债062.3625票面2.80估值2.3724（项目债）
29.35Y19894024重庆042.3625票面2.74估值2.3724（项目债）
29.41Y19845224四川债152.36票面2.70估值2.3725（项目债）
29.77Y240561724青岛债422.3625票面2.58估值2.3730（项目债）29.88Y19855624广东债742.355票面2.41估值2.3592（项目债）
债券借贷
今天市场需求一般，全天成交1799亿，较昨天减少217亿。
今天240210和240011新增需求较多，其中240210除隔夜以外的期限已经变的紧张。240011今天也继续增加，非隔夜均衡偏紧。2400001需求也较为旺盛，供求均衡。其他券供应充足。
价格方面5-7年国债下降1-2bp，其他总体持平。
