2024年7月15日固定收益周报
文 / 克拉克
2024-07-15 11:36:50
来源:亚汇网
本周(7月8日至7月12日一周)债市整体较上周小幅走强,全周呈现先弱后强的走势,各期限收益率小幅下行1-2bp左右,曲线小幅走平。在月初央行设立国债借券买卖操作之后,本周央行官宣启动临时正逆回购新工具,此次回购调整既符合前期监管对于利率走廊收窄的表态,利率走廊进一步优化收窄,同时也通过对短端利率的影响进而调控中短端债券收益率曲线,体现出监管对于收益率曲线的控制力。周初在消息公布后,债市情绪明显承压,各期限普遍上行3-5bp。此后几日在资金面平稳偏松的背景下,债市情绪逐渐得到修复,重启涨势,周中CPI、PPI经济数据的公布,以及部分地区监管指导银行缩短债券久期并未对市场造成太大扰动;周五部分经济数据发布:进口数据走弱,出口数据强劲,尾盘阶段社融、人民币贷款等信贷数据偏弱不及预期,对债市整体偏利好。尽管央行本周未进行任何新工具的操作,但依旧是市场顾虑的焦点,全周震荡格局难以有效突破。
本月前两周走势,收益率整体呈现出“快上慢下”的趋势。截止收盘,按照中债估值看,利率债收益率整体小幅下行,曲线小幅走平。长端和超长端利率债表现稍好,整体下行1bp左右,短端1Y忌惮于央行回购操作,小幅上行1bp,5Y以内国债收益率相较上周下行1-2bp左右;国开债收益率除1Y外其他期限普遍下行1-2bp左右。10Y国债活跃券 240004收报2.269%,较上周下行1.1bp。10年国开 240205收报2.3425%,较上周下行1.5bp。30Y国债活跃券230023收报2.4730%,较上周下行1.8bp。国债期货主力合约 T2409收报105.245,较上周上涨0.11元,TF2409收报103.965,较上周上涨0.05元。
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