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利率市场日评

文 / 小亚 2024-12-02 23:03:38 来源:亚汇网

利率债二级
周一债市情绪积极,成交量维稳。国债期货10Y主力合约平开走高,最终全天收涨0.40%,振幅0.21%。联动银行间利率债现券下行。
公开市场方面:
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼2160亿元】中国央行今日开展333亿元7天期逆回购操作,因今日有2493亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼2160亿元。数据方面:无
一级市场:
240413X17,3Y,中标利率1.5087%,全场倍数4.8倍数,边际倍数1.61倍。招标结束前,中债估值1.7375,二级市场BID/OFR1.685/1.68位置,成交位置1.685,中标综收1.5437(缴款日),中标综收较估值低19.38BP,较成交低14.13BP。
标综收较估值低16.43PB。
240415X11,5Y,中标利率1.6376%,全场倍数4.08倍,边际倍数2.02倍。中标综收1.6685(缴款日)。招标结束前,中债估值1.8250,二级市场BID/OFR1.78/--位置,成交位置1.7775,中标综收1.6685(缴款日),中标综收较估值低15.65BP,较成交低10.90BP。182D2404125X4加权利率1.0919%全场倍数5.69倍边际倍数6.25倍
二级市场:
国债方面:
73D贴现国债249968成交在1.33-1.36;1年国债240021成交在1.345-1.35;3年国债230015成交在1.54-1.5625;5年国债240001成交在1.5825-1.62;7年国债240013成交在1.8-1.845;10年国债240011成交在1.975-2.02;30年国债2400006成交在2.156-2.2;
金融债方面:1年国开200208成交在1.5;1年非国开240431成交在1.48-1.525;3年国开220208成交在1.645-1.66;3年非国开240313成交在1.68-1.69;5年国开240208成交在1.705-1.75;5年非国开240315成交在1.765-1.8;7年国开220220成交在2.03-2.06;7年非国开240307成交在1.94;10年国开240215成交2.0525-2.1;10年非国开240430成交在2.09-2.13。
利率债短券
今日资金面整体均衡,短券成交活跃,收益率大幅下行。
周二招标:
--
周二上市:
--
今日招标:182D2404125X4加权利率1.0919%边际利率--全场倍数5.69倍边际倍数6.25倍
地方债二级
今日地方债开盘随市场大幅下行,情绪空前良好,整体较周五下行4-5bp。
1.72Y19876323江苏261.54票面2.26估值1.5455(项目债)
4.67Y23190124天津561.78票面1.98估值1.8195(一般债)
4.67Y23190024天津551.8票面1.98估值1.7829(一般债)
4.73Y240571824山西债281.76票面2.20估值1.7856(一般债)
5.55Y230560123贵州债141.97票面2.76估值1.9825(项目债)
6.31Y80914624北京161.95票面2.38估值1.9970(项目债)
6.32Y240518324山东债071.94票面2.44估值2.0044(项目债)
6.68Y2324广东661.95票面2.03估值2.0155(项目债)
6.7Y240570724云南债162.05票面2.11估值2.0544(项目债)
6.72Y80917624北京561.96票面2.16估值2.0172(项目债)
6.81Y19858324深圳债611.85票面1.92估值1.8589(项目债)
6.82Y240597024上海债131.95票面1.97估值1.9916(一般债)
7.03Y217144821湖北债1691.86票面3.10估值1.8875(项目债)
9.62Y240555524宁夏债042.13票面2.36估值2.1506(一般债)
9.65Y240562824新疆债292.12票面2.35估值2.1632(项目债)
9.66Y240563324陕西债202.12票面2.31估值2.1632(项目债)
9.68Y240566824福建债282.11票面2.19估值2.1632(项目债)
9.68Y240566824福建债282.115票面2.19估值2.1632(项目债)
9.74Y240583124四川债432.11票面2.22估值2.1632(项目债)
9.78Y19857424江苏债242.1125票面2.17估值2.1546(项目债)
9.85Y23282424天津832.12票面2.32估值2.1512(一般债)
9.99Y247123724湖南债562.11票面2.23估值2.1633(项目债)
14.22Y19893824重庆022.245票面2.61估值2.2708(项目债)
14.28Y19895324安徽142.24票面2.55估值2.2726(项目债)
14.82Y240597924上海债222.2325票面2.17估值2.2818(项目债)
14.98Y247119524江苏债322.2375票面2.26估值2.2857(项目债)
14.99Y247123824湖南债572.26票面2.34估值2.2919(项目债)
18.63Y230578423四川债512.29票面3.11估值2.3320(项目债)
19.54Y240542824浙江债262.29票面2.49估值2.3246(项目债)
19.8Y19859324湖南债432.2975票面2.28估值2.3334(项目债)
19.98Y247119624江苏债332.28票面2.38估值2.3220(项目债)
19.99Y247122924辽宁债302.3275票面2.41估值2.3604(项目债)
19.99Y247123424贵州债402.3225票面2.41估值2.3604(项目债)
24.72Y15793419河南202.3票面3.87估值2.3275(一般债)
25.95Y207108720新疆债352.305票面4.18估值2.3282(一般债)
26.71Y210570321广东债762.3票面3.58估值2.3297(项目债)
27.14Y220504222陕西债042.305票面3.47估值2.3350(项目债)
29.78Y240586424甘肃债212.325票面2.36估值2.3350(项目债)
29.8Y19859424湖南债442.2975票面2.29估值2.3350(项目债)
29.88Y23283724青海072.325票面2.36估值2.3350(项目债)
29.99Y247123024辽宁债312.325票面2.38估值2.3675(项目债)
债券借贷
今天借贷需求清淡,全天成交1705亿,较前一交易日曾加634亿。
活跃券方面,10年国开240215和240210以续做为主,需求一般。240011需求较为旺盛,借贷余额较前一交易日增加36亿,但240017需求下降,借贷余额减少了20亿。30年国债230023和2400006需求有所回暖,余额小幅增加。目前活跃券总体供应充足。
价格方面240215继续下降6bp,240013和240208下降1bp、2400002下降2bp,其他变化不大。

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