2024-10-29 23:02:30
利率债二级
周二债市情绪积极，成交量上升。国债期货10Y主力合约平开宽幅震荡走高，最终全天收涨0.12%，振幅0.18%。联动银行间利率债现券收益率下行。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净投放2244亿元】中国央行今日开展3828亿元7天期逆回购操作，因今日有1584亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2244亿元。数据方面：无
一级市场：
240204X7,2Y,中标利率1.6118,全场倍数2.78倍,边际倍数20.83倍。招标结束前，中债估值1.7975,二级市场-/1.79,暂无最新成交。中标综收（缴款日）1.7562,中标综收较估值低4.13BP。
240215X21,10Y,中标利率2.167,全场倍数3.03倍,边际倍数5.01倍。招标结束前，中债估值2.235,二级市场2.239/2.235,最新成交在2.233。中标综收（缴款日）2.2051,中标综收较估值低2.99BP,较最新成交价格低2.79BP。
09240422Z09,2Y,中标利率1.6971,全场倍数4.37倍,边际倍数1.53倍。招标结束前，中债估值1.84,二级市场1.85/1.835,最新成交在1.835。中标综收（缴款日）1.7421,中标综收较估值低9.79BP,较最新成交价格低9.29BP。09240417Z05,7Y,中标利率2.1267,全场倍数2.9倍,边际倍数2.26倍。招标结束前，中债估值2.16,二级市场-/2.165,最新成交在2.165。中标综收（缴款日）2.1538,中标综收较估值低0.62BP,较最新成交价格低1.12BP。
二级市场：
国债方面：
55D贴现国债249957成交在1.35；1年国债200005无成交；3年国债240003成交在1.595-1.605；5年国债230022成交在1.7875-1.815；7年国债240006成交在2.029-2.0475；10年国债240004成交在2.165-2.175；30年国债230023成交在2.3275-2.36；
金融债方面：1年国开200203成交在1.575-1.59；1年非国开240401成交在1.67-1.68；3年国开240202成交在1.79-1.81；3年非国开220402成交在1.845；5年国开230208成交在1.8675-1.88；5年非国开240305成交在1.9325-1.9375；7年国开210205成交在2.125-2.14；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.249-2.26；10年非国开230420成交在2.27。
利率债短券
今日资金面整体均衡偏宽松，短券成交活跃，短券收益率小幅上行。
周三招标：
1.0548Y240431X4110亿
周三上市：
1Y240309X6
今日招标：--
地方债二级
今日地方债开盘情绪较好，但由于最近新发债较多，供给增强，整体收益率较昨日波动较小，维持稳定。
83D220502822北京债061.47票面2.56估值1.4661（项目债）
1.84Y237100123河南债421.76票面2.30估值1.7553（一般债）
6.56Y240529124广西债112.175票面2.37估值2.1621（一般债）
6.75Y240564224山东债332.21票面2.15估值2.2052（项目债）
6.75Y240564224山东债332.2075票面2.15估值2.2052（项目债）
6.76Y240565824黑龙江债142.215票面2.12估值2.2120（一般债）
6.99Y19902524江苏债302.175票面2.07估值2.1844（一般债）
8.11Y229205922浙江债622.22票面2.98估值2.2136（一般债）
8.55Y230547423广东债272.22票面2.76估值2.2180（一般债）
8.9Y237116923湖北债1032.26票面2.87估值2.2592（一般债）
9.38Y240513624辽宁债042.31票面2.41估值2.3055（一般债）
9.58Y240532824深圳债122.3票面2.32估值2.2778（项目债）
9.74Y23189124上海062.27票面2.30估值2.2594（一般债）
9.74Y240562824新疆债292.325票面2.35估值2.3206（项目债）
9.75Y240563324陕西债202.325票面2.31估值2.3213（项目债）
9.75Y240563324陕西债202.3275票面2.31估值2.3213（项目债）
9.98Y247109824广西债352.2867票面2.18估值2.2867（一般债）
19.58Y19848624安徽债232.43票面2.62估值2.4341（项目债）
19.7Y240556524甘肃债112.44票面2.53估值2.4348（项目债）
29.39Y19898424贵州102.45票面2.70估值2.4521（项目债）
债券借贷
今天市场需求有所减弱，全天成交1645亿，较前交易日减少304亿。
今天240011和240210的新增需求依然较多，跨月供不应求，月内均衡。30年国债需求较为平稳，230023和2400001总体均衡，2400006今天需求有所减弱。其他活跃券供应充足。
价格方面240215和240208下降1bp，其他变化不大。
